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新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金
2017年第1季度报告
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新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
2017年第1季度报告

  2017年3月31日

  基金管理人:新华基金管理股份有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一七年四月二十一日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、新华行业灵活配置混合A:

  ■

  2、新华行业灵活配置混合C:

  ■

  3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2013年6月5日至2017年3月31日)

  1.新华行业灵活配置混合A:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:注:本报告期本基金各项资产配置比例符合合同约定。

  2.新华行业灵活配置混合C:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:注:本报告期本基金各项资产配置比例符合合同约定。

  3.3 其他指标

  本基金报告期无其他指标需要披露。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

  场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

  场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年1季度,市场整体呈现上涨趋势,主板走势好于创业板,涨价题材的煤炭、白酒、建材,地产产业链的家电,一路一带板块的建筑、交通运输,苹果产业链的电子个股涨势良好,计算机、传媒、农林牧渔、纺织服装等板块走势很差,通过持续下跌消化估值压力。1季度上证综指上涨3.83%,创业板指下跌2.79%,新华行业轮换基金上涨4.31%,仓位中性,表现较好,基金持仓集中度提升,个别重仓股表现优异,对基金净值做出较大贡献,基金持仓里成长股占比偏高,成长板块配置较多,板块配置方面,重点配置计算机、地产、军工、环保、通信、汽车、机械设备等板块。小市值壳有一定配置比例,对净值构成一定拖累。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2017年3月31日,本基金A级份额净值为1.501元,本基金C级份额净值为1.331元;本报告期A级份额净值增长率为4.31%,业绩比较基准的增长率为2.33%,本报告期C级份额净值增长率为4.31%,业绩比较基准的增长率为2.33%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计2017年2季度下半段时间指数有一定回调压力,但回调幅度不会很大,而3季度预计迎来一波较好的上涨行情。2季度,国内货币政策中性偏紧,加息可能性不大,美元继续加息可能性不大,人民币贬值压力较好,市场个股有结构性主题投资机会,难有板块性机会。2017年2季度后更看好中小创的反弹机会,主要原因是目前市场对中小创外延收购预期降低,而实际上证监会再融资新规影响不大,另外限制上市公司大小非大规模减持的政策有望出台,创业板持续下跌后估值接近合理,未来将精选真成长、估值相对合理的个股重仓持有。新股IPO加速后壳资源个股价值下降,对于炒壳需要谨慎,相比以往博弈重组难度更大,可适当精选标的。2季度阶段性比较看好的主题包括:雄安新区、粤港澳大湾区、航母下水、朝核危机、MSCI指数概念股、国企改革、一路一带等。预计2017年2季度保持中性偏低仓位,下半年保持偏高仓位。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金报告期内未出现持有人少于二百人或连续20个工作日基金净值低于伍仟万的情况。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:由于四舍五入的原因,分项和合计项可能存在尾差。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期无资产支持证券投资。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期无权证投资。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金报告期末无国债投资。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金本报告期投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,也无编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序的说明。

  5.11.2本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金本报告期无其它需要说明的内容。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金报告期末本管理人未持有本基金份额。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  (一)中国证监会核准新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

  (二)《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  (三)《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  (四)更新的《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

  (五)关于申请募集新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书

  (六)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (七)基金托管人业务资格批件、营业执照

  (八)中国证监会要求的其他文件

  (九) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

  9.2存放地点

  基金管理人、基金托管人住所。

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过基金管理人网站查阅。

  新华基金管理股份有限公司

  二〇一七年四月二十一日

 

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