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圆信永丰纯债债券型证券投资基金
2017年第1季度报告
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圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
2017年第1季度报告

  2017年3月31日

  基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年4月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期指2017年1月1日至2017年3月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  强化收益A类

  ■

  强化收益C类

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:本基金于2016年7月27日成立,截止报告期末,本基金成立不满一年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股、个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

  基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年一季度,受货币政策转向稳健中性,MLF 利率、OMO 利率上调超预期冲击,债市继续调整,但跌幅较去年四季度明显缩小。1年期和10年期国开分别上行37BP和38BP,曲线平坦化上行。调整主要集中在1月,2月在CPI大幅低于预期、房地产调控升级等利好刺激下,现券再度小幅回落,3月受MPA考核纳入表外理财等监管政策影响,银行间流动性偏紧,存单利率维持高位,债券市场以震荡为主。信用债随着债市调整利差有所扩大,但仍处于较低水平。

  投资策略上,在美联储缩表和国内金融去杠杆的背景下,本基金采取了部分防守措施,包括维持中短久期配置和比例,改善组合风险收益比并提升流动性。从债券收益率的历史分位图来看,目前短期债券和高等级债券的收益率处于历史均值之上,有一定的配置价值,尤其是短期同业存单的收益率具有较大的吸引力,组合中增加了上述品种的配置。

  股票策略上,仓位水平维持中等偏低,配置上侧重于估值较低、基本面稳健向上的价值型个股以及估值合理、增长速度高、确定性强的成长性个股,行业上看好建筑、家电、白酒、保险等,精选各个子行业龙头,寻找结构性机会。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截止2017年3月31日,本基金A类份额净值0.9956元(累计净值0.9956元)。报告期内本基金A类净值增长率为1.08%,高于业绩比较基准1.41%。本基金C类份额净值0.9929元(累计净值0.9929元)。报告期内本基金C类净值增长率为0.97%,高于业绩比较基准1.30%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  注:本报告期内,基金管理人持有的本基金A类份额未产生份额变动,基金管理人未持有本基金C类份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准圆信永丰强化收益债券型证券投资基金设立的文件;

  2、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》;

  3、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》;

  4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  9.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

  咨询电话:4006070088

  公司网址:http://www.gtsfund.com.cn

  圆信永丰基金管理有限公司

  2017年4月21日

 

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