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泰信中小盘精选混合型证券投资基金2017年第1季度报告
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泰信中小盘精选混合型证券投资基金2017年第1季度报告

  2017年3月31日

  基金管理人:泰信基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年4月21日

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期为2017年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金业绩比较基准为:中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%.

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:1、泰信中小盘精选股票基金基金合同于2011年10月26日正式生效。本基金自2015年8月7日起变更为混合型基金。

  2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,本基金将基金资产的60%-95%投资于股票,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,债券、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规和监管机构的规定执行。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的80%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、以上日期均是指公司公告的日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

  公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。

  本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年一季度,宏观经济基本面延续了2015年下半年以来的复苏态势,伴随着上游资源品价格的上涨,复苏趋势开始向中下游传导,我们看到地产后周期的家电、食品饮料、骑车等主要消费品行业迎来了业绩与估值的双重提升。一季度表现最为强劲的几个行业分别是家电、食品饮料、煤炭、电子元器件、建筑。从行业表现上,我们可以清晰地看出2017年市场风格的取向,一方面经济活动的活力在提升,并有效传导至经济活动的中下游;另一方面,我们也看到市场对于业绩以及确定性的青睐,无论是价值股、成长股或者是周期品,只要业绩增长确定、持续性好、估值合理都会成会投资者的选择。反观以炒作、概念为主要卖点的公司逐渐被市场所摒弃,在提倡脱虚向实、强调业绩分红的大氛围下,价值投资成为了一季度行情最突出的特点。

  本基金结合一季度行情的特点,以及我们对于全面行情的判断,将春节作为分水岭,节前较为谨慎,节后相对乐观,仓位也根据这一判断做了相应的调整;同时,在投资方向选择上,注重业绩、注重兑现。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金单位净值为1.791元,本季度净值增长率为1.99%,业绩比较基准增长率为2.21%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  报告期末本基金未持有沪港通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  报告期末本基金未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  报告期末本基金未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末本基金未投资贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  截至报告期末本基金未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  截至报告期末本基金未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  截至报告期末本基金未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  截至报告期末本基金未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  截至报告期末本基金未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1  本基金本期投资的前十名证券中发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券情况说明。

  1、中国人寿(股票代码:601628)于2016年6月23日公告,公司收到《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书》(保监罚〔2016〕13号),中国人寿因采取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务,违反了《中华人民共和国保险法》相关规定,被罚款40万元。中国人寿因一项财务处理不审慎,违反了相关法规的规定,受到了监管部分的处罚,不属于影响公司正常经营的事项,也未对公司经营造成较大影响,且此事件发生在半年以前,中国人寿早已就相关事项做了整改披露,不会对未来经营构成不利影响。

  2、2016年4月12日,上海证券交易所公告中国中冶(股票代码:601618)在停复牌业务办理、信息披露等方面,公司董事会秘书肖学文在职责履行方面存在违规行为。交易所对上述违规事项的处理:鉴于上述违规事实和情节,经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第17.2条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的相关规定,上海证券交易所做出如下纪律处分决定:对中国冶金科工股份有限公司、董事会秘书肖学文予以通报批评。对于上述纪律处分,上海证券交易所将通报中国证监会,并记入上市公司诚信档案。对于中国中冶信息披露中存在的问题,不涉及公司的生产经营,也不会对公司的生产经营产生负面影响,不影响我们对于公司的投资价值的判断。

  5.11.2

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末本基金投资前十名股票中无流通受限情况。

  5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准泰信中小盘精选股票型证券投资基金设立的文件

  2、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》

  3、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》

  4、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  9.2 存放地点

  本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

  9.3 查阅方式

  投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。

  

  泰信基金管理有限公司

  2017年4月21日

 
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