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中融货币市场基金2017年第一季度报告
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中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
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中融货币市场基金2017年第一季度报告

  2017年03月31日

  基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金托管人:南京银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年04月21日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

  §2  基金产品概况

  2.1 基金基本情况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

  2、本基金利润分配是按日结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中融货币A净值表现

  ■

  中融货币C净值表现

  ■

  中融货币E净值表现

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  一季度债券市场整体平坦化上移,债券收益率前低后高,震荡上行;资金面受mpa考核影响,传统资金融出方倾向于季内滚动,短端资金供给相对充裕,长端尤其跨季资金供给少需求旺,使得短端资金上行幅度小于长端,总体紧张程度略低于预期。具体市场行情来看:1月下旬市场受mlf利率上调影响,债券收益率大幅上行20-40bp不等,随后窄幅振荡,最终1年期金融债上行35bp至3.55%,10年期金融债上行37bp至4.07%。5年AAA中短期票据上行53bp至4.43%,5年AA中短期票据上行35bp至4.85%。资金面受mlf利率上调、mpa考核等影响明显,收益率底部抬升明显:隔夜回购上行40bp至2.6%,7日回购上行180bp至4.5%,3个月shibor上行110bp至4.4%。

  本基金在一季度仍然维持谨慎策略,采取低杠杆、短久期的操作,将大部分现金流安排至季度末,以应对季末的资金冲击,并有空间在资金紧张时点增配好收益资产,提高组合静态。

  短期经济基本面无忧、微观数据持续改善,美国缩表隐忧浮现,债市仍然缺乏趋势性机会。从中长期看,总需求不振最终还是会反映在基本面上,经济增速上行无力,有利于无风险利率下行。从资金面上看,mpa考核冲击已过,预计4、5月份资金面有所缓解,但货币政策预计仍是中性偏紧,且监管趋严,市场资金成本易上难下,警惕超预期的脉冲式紧张。

  本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,密切关注货币政策、经济基本面地变化,随时调整组合策略,保持良好的流动性和适中的组合久期,积极利用资金面阶段性紧张的时点,增厚组合业绩。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融货币A基金份额净值为1.000元;本报告期基金份额净值收益率为0.8799%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

  截至报告期末中融货币C基金份额净值为1.000元;本报告期基金份额净值收益率为0.9402%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

  截至报告期末中融货币E基金份额净值为1.000元;本报告期基金份额净值收益率为0.8808%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 基金计价方法说明

  本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

  5.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述

  由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  

  ■

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  报告期内,基金管理人于2016年11月代表本基金向东北特钢(东北特殊钢集团有限责任公司,"15东特钢CP001"发行人)破产重整管理人申报了债权。2017年2月,经重整管理人审核,初步确认了债权的金额。2017年2月,主承销商召开东北特钢债券持有人会议,基金管理人派员参加了该次会议并代表本基金利益进行了投票。

  截至本报告期末,基金管理人尚未收到召开债权人大会审议重整草案的通知。

  基金管理人将维护基金份额持有人的利益,继续高度关注上述债券违约事件的进展,紧密跟踪债券发行人信息,积极采用各项措施最大可能地减少损失,并承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (1)中国证监会准予中融货币市场基金募集的文件

  (2)《中融货币市场基金基金合同》

  (3)《中融货币市场基金招募说明书》

  (4)《中融货币市场基金托管协议》

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (6)基金托管人业务资格批件、营业执照

  (7)中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人的办公场所

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件

  咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务?400-160-6000(免长途话费),(010)85003210

  网址:http://www.zrfunds.com.cn/

  中融基金管理有限公司

  二O一七年四月二十一日

 
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