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招商财经大数据策略股票型证券投资基金
2017年第1季度报告

  2017年3月31日

  基金管理人:招商基金管理有限公司

  基金托管人:中国民生银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年4月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、本基金合同于2016年11月2日生效,截至本报告期末基金成立未满一年。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:本基金合同于2016年11月2日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起6个月内为建仓期,截至报告期末基金尚未完成建仓。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金运用定量和定性结合的方式从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的其他风险和预期收益率进行分析评估,据此制定和调整资产配置比例。本基金股票精选过程中,充分利用东方财富网的投资者行为数据因子,对股票组合进行挖掘和优化,以期望在控制风险的前提下增厚组合收益。

  关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位总体维持在91%左右的水平。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-5.89%,同期业绩比较基准增长率为3.46%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。

  报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  报告期内基金投资的前十名证券除准油股份(股票代码002207)、华东数控(股票代码002248)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1、准油股份(股票代码002207):

  根据公司2016年10月19日的公告,公司收到《中国证券监督管理委员会监督检查通知书》,因公司涉嫌对外提供担保,证监会决定对公司进行调查。

  根据公司2016年11月2日的公告,公司收到新疆证监局2016年10月31日签发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》,因涉嫌违反证券法律法规,证监局决定对公司进行立案调查。

  对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人认为,公司为油价上涨受益标的中的小市值品种。经过严格的投资决策过程,该股票被纳入实际投资组合

  2、华东数控(股票代码002248):

  根据公司2016年4月6日公告,因未依法及时履行关联交易审议程序和信息披露义务,公司于2016年4月1日收到山东证监局《关于对威海华东数控股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。

  2016年4月11日,公司因关联交易未按规定履行关联交易审议程序和信息披露义务,深交所下发《关于对威海华东数控股份有限公司的监管函》。

  对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人认为公司的数控业务具备技术优势,公司在当前市值下,未来存在资产注入和资产运作空间。经过内部严格的投资决策流程,该股票被纳入实际投资组合。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

  2、中国证券监督管理委员会批准招商财经大数据策略股票型证券投资基金设立的文件;

  3、《招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金合同》;

  4、《招商财经大数据策略股票型证券投资基金托管协议》;

  5、《招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书》;

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

  8.2 存放地点

  招商基金管理有限公司

  地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

  8.3 查阅方式

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:400-887-9555

  网址:http://www.cmfchina.com

  招商基金管理有限公司

  2017年4月21日

 

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