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中融融丰纯债债券型证券投资基金
2017年第一季度报告
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中融融丰纯债债券型证券投资基金
2017年第一季度报告

  2017年03月31日

  基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年04月21日

  §1重要提示

  ■

  §2基金产品概况

  2.1基金基本情况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中融融丰纯债A净值表现

  ■

  中融融丰纯债C净值表现

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融融丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  一季度债券市场整体平坦化上移,债券收益率前低后高,震荡上行;资金面受mpa考核影响,传统资金融出方倾向于季内滚动,短端资金供给相对充裕,长端尤其跨季资金供给少需求旺,使得短端资金上行幅度小于长端,总体紧张程度略低于预期。具体市场行情来看:1月下旬市场受mlf利率上调影响,债券收益率大幅上行20-40bp不等,随后窄幅振荡,最终1年期金融债上行35bp至3.55%,10年期金融债上行37bp至4.07%。5年AAA中短期票据上行53bp至4.43%,5年AA中短期票据上行35bp至4.85%。资金面受mlf利率上调、mpa考核等影响明显,收益率底部抬升明显:隔夜回购上行40bp至2.6%,7日回购上行180bp至4.5%,3个月shibor上行110bp至4.4%。

  本基金一季度降低低评级债券仓位,增配高评级短久期品种,并积极参与转债打新、转债波段等增厚组合收益。

  短期经济基本面无忧、微观数据持续改善,美国缩表隐忧浮现,债市仍然缺乏趋势性机会。从中长期看,总需求不振最终还是会反映在基本面上,经济增速上行无力,有利于无风险利率下行。二季度可密切关注预期差带来的交易性机会。

  从资金面上看,mpa考核冲击已过,预计4、5月份资金面有所缓解,但货币政策预计仍是中性偏紧,且监管趋严,市场资金成本易上难下,警惕超预期的脉冲式紧张。

  本基金维持较低的债券仓位,增加流动性资产,等待时机入场。积极把握长端利率债、可转债的交易性机会,增厚组合收益。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融融丰纯债A基金份额净值为0.980元;本报告期基金份额净值增长率为0.10%,同期业绩比较基准收益率为-1.45%。

  截至报告期末中融融丰纯债C基金份额净值为0.976元;本报告期基金份额净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准收益率为-1.45%。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资股指期货交易。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货交易。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

  8.2影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  (1)中国证监会准予中融融丰纯债债券型证券投资基金募集的文件

  (2)《中融融丰纯债债券型证券投资基金基金合同》

  (3)《中融融丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》

  (4)《中融融丰纯债债券型证券投资基金托管协议》

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (6)基金托管人业务资格批件、营业执照

  (7)中国证监会要求的其他文件

  9.2存放地点

  基金管理人或基金托管人的办公场所

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件

  咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务400-160-6000(免长途话费),(010)85003210

  网址:http://www.zrfunds.com.cn/

  

  

  中融基金管理有限公司

  二O一七年四月二十一日

 
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