·
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2017年第1季度报告
·
中海消费主题精选混合型证券投资基金
2017年第1季度报告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:信托业
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽车周刊
   第C3版:公司视角
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露
   第D134版:信息披露
   第D135版:信息披露
   第D136版:信息披露
   第D137版:信息披露
   第D138版:信息披露
   第D139版:信息披露
   第D140版:信息披露
   第D141版:信息披露
   第D142版:信息披露
   第D143版:信息披露
   第D144版:信息披露
   第D145版:信息披露
   第D146版:信息披露
   第D147版:信息披露
   第D148版:信息披露
   第D149版:信息披露
   第D150版:信息披露
   第D151版:信息披露
   第D152版:信息披露
   第D153版:信息披露
   第D154版:信息披露
   第D155版:信息披露
   第D156版:信息披露
   第D157版:信息披露
   第D158版:信息披露
   第D159版:信息披露
   第D160版:信息披露
   第D161版:信息披露
   第D162版:信息披露
   第D163版:信息披露
   第D164版:信息披露
   第D165版:信息披露
   第D166版:信息披露
   第D167版:信息披露
   第D168版:信息披露
   第D169版:信息披露
   第D170版:信息披露
   第D171版:信息披露
   第D172版:信息披露
   第D173版:信息披露
   第D174版:信息披露
   第D175版:信息披露
   第D176版:信息披露
   第D177版:信息披露
   第D178版:信息披露
   第D179版:信息披露
   第D180版:信息披露
   第D181版:信息披露
   第D182版:信息披露
   第D183版:信息披露
   第D184版:信息披露
   第D185版:信息披露
   第D186版:信息披露
   第D187版:信息披露
   第D188版:信息披露
   第D189版:信息披露
   第D190版:信息披露
   第D191版:信息披露
   第D192版:信息披露
   第D193版:信息披露
   第D194版:信息披露
   第D195版:信息披露
   第D196版:信息披露
   第D197版:信息披露
   第D198版:信息披露
   第D199版:信息披露
   第D200版:信息披露
   第D201版:信息披露
   第D202版:信息披露
   第D203版:信息披露
   第D204版:信息披露
   第D205版:信息披露
   第D206版:信息披露
   第D207版:信息披露
   第D208版:信息披露
   第D209版:信息披露
   第D210版:信息披露
   第D211版:信息披露
   第D212版:信息披露
   第D213版:信息披露
   第D214版:信息披露
   第D215版:信息披露
   第D216版:信息披露
   第D217版:信息披露
   第D218版:信息披露
   第D219版:信息披露
   第D220版:信息披露
   第D221版:信息披露
   第D222版:信息披露
   第D223版:信息披露
   第D224版:信息披露
   第D225版:信息披露
   第D227版:信息披露
   第D228版:信息披露
   第D229版:信息披露
   第D230版:信息披露
   第D231版:信息披露
   第D232版:信息披露
   第D233版:信息披露
   第D234版:信息披露
   第D235版:信息披露
   第D236版:信息披露
   第D237版:信息披露
   第D238版:信息披露
   第D239版:信息披露
   第D240版:信息披露
   第D241版:信息披露
   第D242版:信息披露
   第D243版:信息披露
   第D244版:信息披露
   第D245版:信息披露
   第D246版:信息披露
   第D247版:信息披露
   第D248版:信息披露
   第D249版:信息披露
   第D250版:信息披露
   第D251版:信息披露
   第D252版:信息披露
   第D253版:信息披露
   第D254版:信息披露
   第D255版:信息披露
   第D256版:信息披露
   第D257版:信息披露
   第D258版:信息披露
   第D259版:信息披露
   第D260版:信息披露
   第D261版:信息披露
   第D262版:信息披露
   第D263版:信息披露
   第D264版:信息披露
   第D265版:信息披露
   第D266版:信息披露
   第D267版:信息披露
   第D268版:信息披露
   第D269版:信息披露
   第D270版:信息披露
   第D271版:信息披露
   第D272版:信息披露
   第D273版:信息披露
   第D274版:信息披露
   第D275版:信息披露
   第D276版:信息披露
   第D277版:信息披露
   第D278版:信息披露
   第D279版:信息披露
   第D280版:信息披露
   第D281版:信息披露
   第D282版:信息披露
   第D283版:信息披露
   第D284版:信息披露
   第D285版:信息披露
   第D286版:信息披露
   第D287版:信息披露
   第D288版:信息披露
   第D289版:信息披露
   第D290版:信息披露
   第D291版:信息披露
   第D292版:信息披露
   第D293版:信息披露
   第D294版:信息披露
   第D295版:信息披露
   第D296版:信息披露
   第D297版:信息披露
   第D298版:信息披露
   第D299版:信息披露
   第D300版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
 
   
 
  标题导航  
2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

中海消费主题精选混合型证券投资基金
2017年第1季度报告

  2017年3月31日

  基金管理人:中海基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年4月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注1:本期指2017年1月1日至2017年3月31日。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

  本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

  本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  本季度,A股市场呈现宽幅震荡、板块轮动的行情走势。年初伴随投资数据走好、商品价格上涨,周期板块尤其是水泥、化工、机械为代表的中游板块一路上涨,之后市场资金又涌入到白酒、家电等后周期板块。不过,和16年下半年相比,上游周期板块以及大金融板块始终走势偏弱,投资者对于中期的经济预期依然偏弱,库存周期之后何去何从显得比较迷茫,市场由此也缺乏突破上涨的动力,资金更多是在主题和板块轮动中寻找机会。

  从整个宏观经济环境看,伴随各地房地产调控的加码以及金融领域的持续去杠杆,经济后续继续反弹的动力开始趋弱。国际方面,特朗普新政府的政策落地面临巨大挑战,原油库存在OPEC限产后持续维持高位,市场的风险偏好面临再次回调的风险。

  本基金在报告期内继续维持贵金属板块的基础配置,同时积极参与了军工、电子、一带一路等板块轮动的投资机会。17年2季度,我们依然保持相对谨慎的态度,市场短期很难走出横盘震荡的格局。我们会保持更加均衡的行业配置,在市场的震荡过程中积极配置被低估的价值股和白马成长股,同时也关注新能源汽车、一带一路等主题投资机会。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2017年3月31 日,本基金份额净值2.115元(累计净值2.325元) 。报告期内本基金净值增长率为3.73%,低于业绩比较基准4.54个百分点。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期内,基金管理人未持有本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  注:本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额比例达到或超过20%的情况。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准募集中海消费主题精选股票型证券投资基金的文件

  2、中海消费主题精选混合型证券投资基金基金合同

  3、中海消费主题精选混合型证券投资基金托管协议

  4、中海消费主题精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注

  5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

  9.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

  咨询电话:(021)38789788或400-888-9788

  公司网址:http://www.zhfund.com

  

  中海基金管理有限公司

  2017年4月21日

 

 上一篇 

  
  
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号