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富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
2017年第1季度报告
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富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
2017年第1季度报告

  2017年3月31日

  基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年4月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:

  1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金的基金合同生效日为2006年6月14日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:

  1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度,市场风格出现了较大的差异,大盘风格和业绩稳定增长的中盘持续走强,创业板公司因业绩不及预期,走势最弱。一季度,中证700上涨2.82%,沪深300指数上涨4.41%,创业板指数下跌2.79%。从宏观层面看,经济一季度继续维持稳步增长的态势,PPI继续走强,CPI温和上行,企业盈利继续维持复苏态势;货币政策在一季度开始收紧,金融行业开始降杠杆,资金总体稳健偏紧。从微观层面来看,周期行业和消费行业的利润都有较大的改善,主要是受益于经济温和复苏及供给侧改革带来的商品价格上涨;整体看,经济短期趋稳迹象明显。出口在一季度超预期,进出口数据出现大幅的回升。国际市场,在充分预期美联储加息的情况下,美欧股市总体维持上涨的态势。

  一季度市场结构分化较为明显,地产后周期的家电、食品饮料、消费电子和新能源等行业持续走强,市场延续去年风格,追求业绩稳定增长和基本面持续向好的板块,同时“一路一带”和“人工智能”主题也有所表现。

  一季度,本基金总体维持了较高的权益仓位,行业配置进行了较大的改变。截至一季度末,金融和科技、医药板块等配置较多,同时降低了部分食品饮料和汽车板块的权重。目前组合保持相对均衡的风格;

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.1819元,本报告期份额净值上涨6.95% ,同期业绩基准上涨2.03%,领先业绩基准4.92%。本基金配置的环保、消费和人工智能板块为本基金带来了较多的超额收益,这是是领先业绩基准的主要原因。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同,本基金不投资贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据基金合同,本基金不投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同,本基金不投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1  本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况

  ■

  产品特有风险

  1.流动性风险

  投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。

  一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

  管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。

  2.估值风险

  投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金设立的文件;

  2、《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金招募说明书》;

  4、《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金托管协议》;

  5、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。

  9.3 查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2017年4月21日

 
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