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前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金
2017年第1季度报告
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前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2017年第1季度报告
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前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2017年第1季度报告

  2017年3月31日

  基金管理人:前海开源基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年4月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  前海开源鼎瑞债券A

  ■

  前海开源鼎瑞债券C

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:①本基金的基金合同于2016年8月16日生效,截至2017年3月31日止,本基金成立未满1年。

  ②本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2017年3月31日止,本基金建仓期结束未满1年。

  3.3 其他指标

  无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  1季度,经济企稳态势延续,通胀低位运行,整体来看基本面对债市影响有限。货币政策方面,央行两次上调MLF、OMO及SLF利率,边际收紧的态度进一步明确。受此影响,债券收益率继续上行,信用债上行幅度大于利率债。此外,美联储3月加息预期骤升及之后公布的会议纪要显示年内加3次的点阵图未变导致市场对年内加息次数的预期先上后下也对市场构成了一定的扰动。

  操作上,对于固定收益部分,基于前期对债市的前瞻性分析认为债市风险还未充分释放,本基金在债券投资上非常谨慎,期间配置主要以短久期的中高等级信用债为主,以获取较为稳定的票息,获得了较好的收益。

  2季度预计经济仍有望维持平稳,通胀将低位运行,基本面对债市影响仍有限。不过考虑到政策面和信用市场存在不确定性,银行体系杠杆水平较高,债市仍缺乏大的机会。基于上述判断,我们将继续相对谨慎,债券部分的投资仍将以短久期的的中高等级信用债为主。如果市场出现趋势性机会,并且信用风险基本释放完毕,我们将择机适当拉长久期,并适当参与波段操作。

  股票方面,2017年一季度,宏观数据包括地产投资销售、工业企业利润表现好于预期,CPI回落明显,带动地产相关产业链和基建股表现良好。在去年年底一波回调之后,中小创也迎来了一波小反弹,带动整个A股市场录得较好的开年涨幅。主题方面,一路一带、军工和新能源汽车表现较好。在此期间,本基金保持中性仓位,重点配置了PPP等板块,取得了较好的收益。下一阶段,预计宏观经济仍将比较平稳,流动性适中,市场风格继续以稳定成长和低估值为主线,主题板也将持续活跃,市场整体仍将维持震荡态势,乐观的话市场中枢有望逐渐抬高。因此,本基金将加大股票的投资,配置大金融、建筑、家电、家具、汽车、食品饮料、医药等稳健品种。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内,A类基金份额净值增长率为0.79%,同期业绩比较基准收益率为-0.68%;C类基金份额净值增长率为0.69%,同期业绩比较基准收益率为-0.68%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (1)中国证券监督管理委员会批准前海开源鼎瑞债券型证券投资基金设立的文件

  (2)《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同》

  (3)《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金托管协议》

  (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  (5)前海开源鼎瑞债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服务电话:4001-666-998(免长途话费)

  (3)  投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.qhkyfund.com

  前海开源基金管理有限公司

  2017年4月21日

 

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