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创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金
2017年第1季度报告
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2017年第1季度报告
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创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
2017年第1季度报告

  基金管理人:创金合信基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年04月21日

  

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  创金合信中证500增强A

  ■

  创金合信中证500增强C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,该基金为量化选股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,多个选股模型在少数股票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易,全天匀速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  回顾2017年一季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了持续稳健的Alpha;另一方面,仓位管理上,我们严格按照量化择时模型进行操作。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金A级净值增长率为4.63%,C级净值增长率为4.61%,同期业绩比较基准收益率为2.12%。

  4.6  报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金,不适用本项说明。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查,或在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出股票备选库的情况。

  5.11.3 其他资产构成

  单位:人民币元

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

  5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

  §8  报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9  影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。

  §10  备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

  2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

  3、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2017年第一季度报告原文

  10.2 存放地点

  深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼

  10.3 查阅方式

  www.cjhxfund.com

  创金合信基金管理有限公司

  二〇一七年四月二十一日

  2017年03月31日

 

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